volatility
Exemples
the semantic and grammatical volatility of the post-internet and the post-digital points to the fact that the history of these two concepts is still in the making.
семантическая и грамматическая изменчивость постинтернета и постцифрового указывает на то, что история этих двух понятий ещё складывается.
Unnecessary volatility therefore does not diversify over time, but rather constitutes a drag on long-term performance.
Поэтому излишняя волатильность не устраняется диверсификацией во времени, а, напротив, тормозит долгосрочную доходность.
As a result, for the same arithmetic return, the strategy with the higher volatility will offer a poorer long-term performance.
В результате при одинаковой арифметической доходности стратегия с большей волатильностью принесёт худшие долгосрочные результаты.
Volatility thus clearly matters for the long-term performance of an investment strategy.
Таким образом, волатильность явно имеет значение для долгосрочных результатов инвестиционной стратегии.
In summary, it is a myth that volatility does not matter for long-term performance.
Итак, представление о том, что волатильность не влияет на долгосрочные результаты, — миф.
Rather than considering volatility clustering, long-term investors should contemplate the relevance of structural changes in long-term volatility.
Вместо кластеризации волатильности долгосрочным инвесторам следует учитывать значение структурных изменений в долгосрочной волатильности.
It is however difficult to distinguish structural shifts from more temporary increases in volatility (clustering) in real time.
Однако в реальном времени трудно отличить структурные сдвиги от более временного повышения волатильности — её кластеризации.
Using volatility, as proxied by the standard deviation of returns, to estimate risk, is common.
Использование волатильности, приближённо измеряемой стандартным отклонением доходности, для оценки риска широко распространено.
However, uncompensated volatility is a drag on long-term performance.
Однако некомпенсируемая волатильность тормозит долгосрочные результаты.
For some investors, volatility adequately captures risk while, for others, downside risk may be more relevant.
Для некоторых инвесторов волатильность адекватно отражает риск, тогда как для других более важным может быть риск снижения стоимости.
There are basically two ways to handle the volatility: storage capacities level out the temporal fluctuations and power grids average out spatial fluctuations.
Есть два основных способа справиться с изменчивостью: накопители энергии сглаживают колебания во времени, а электросети усредняют пространственные колебания.
On the other hand, by far not all of the volatility averages out spatially, even if the grid covers a whole continent.
С другой стороны, далеко не вся изменчивость сглаживается пространственно, даже если сеть охватывает целый континент.
Offshore wind power is expected to have an increased importance in future due to its large capacity and reduced volatility.
Ожидается, что в будущем морская ветроэнергетика приобретёт большее значение благодаря большой мощности и меньшей изменчивости.
The main challenge of a 100% energy supply with renewables is their volatility.
Главная трудность стопроцентного энергоснабжения из возобновляемых источников — их изменчивость.
Furthermore, uncertainties linked to the future of supply and demand for carbon credits as well as their price volatility may prevent a massive participation of investors.
Кроме того, неопределённость будущего предложения и спроса на углеродные кредиты, а также волатильность их цен могут препятствовать массовому участию инвесторов.
Typically farm-level volatility is higher than the county-level.
Обычно изменчивость на уровне хозяйства выше, чем на уровне округа.
Furthermore, the increased volatility of the underlying commodity prices has made the commercial requirement for risk management solutions clear.
Кроме того, возросшая волатильность цен базовых сырьевых товаров ясно показала потребность бизнеса в решениях по управлению рисками.
Implied volatility plays an important role in the Black-Scholes option pricing model, which assumes constant volatility over the life of the option.
Подразумеваемая волатильность играет важную роль в модели оценки опционов Блэка — Шоулза, предполагающей постоянную волатильность в течение срока действия опциона.
However, calculating implied volatility in agricultural commodity markets presents challenges, especially when derivative markets are absent for certain commodities.
Однако расчёт подразумеваемой волатильности на рынках сельскохозяйственных товаров сопряжён с трудностями, особенно если для некоторых товаров отсутствуют рынки производных инструментов.
The limitations of the Black-Scholes model have spurred the development of more advanced volatility models.
Ограничения модели Блэка — Шоулза стимулировали разработку более совершенных моделей волатильности.